• 上海银行切实防范化解金融风险努力实现高质量发展
上海银行坚持“精品银行”发展战略，在顺应国家和地方战略推进、经济高质量发展、利率市场化改革深化的过程中，进一步认识到坚持转型发展的重要性，以服务供给侧结构性改革为主线，切实提高服务实体经济的效能，防范化解金融风险，努力实现高质量的发展。
一、总体情况
1、资产质量保持稳定。2018年末,集团不良贷款率1.14%,同比下降0.01个百分点，资产质量继续保持上市银行较好水平（2018年末32家上市银行平均不良率1.50%）。2019年一季末，集团不良率1.19%，低位波动运行，但仍远低于同业平均水平（一季末32家上市银行平均不良率1.49%），保持上市银行较优行列。
2、风险抵补进一步增强。2018年末上海银行拨备覆盖率332.95%（2019年一季度末328.80%），同比上升60.43个百分点；贷款拨备率3.8%（2019年一季度末3.9%），同比提高0.66个百分点。
3、积极调整资产结构。在监管“八乱象”整治的引导下，上海银行积极调整资产结构，专注主业、回归本源，立足本地，服务实体经济，自2017年起，开始压缩票据融资，将信贷额度向一般贷款倾斜，同时收缩同业资产，为信贷投放腾挪资金，并加大优质项目储备力度。2018年末贷款占总资产的比例为42%，同比提升5.2个百分点（一季度贷款占比提高至42.6%）。
4、各主要大类风险可控。保持内控案防高压态势，2018年末营业收入操作风险损失率较2017年明显下降，继续保持百万元以上案件零发生。流动性风险、市场风险指标表现平稳，满足监管要求和规划目标，风险总体可控。
二、“防风险”主要举措
（一）优化信贷结构，服务实体经济
1、贯彻国家政策，加强授信政策和配套机制引导。细化风险偏好和差异化风控，综合运用差异化授权管理、经济资本考核、组合限额等工具，推动存量信贷结构调整。持续提升对“长江经济带”“粤港澳大湾区”各项重大战略的支持力度，支持上海科创中心建设。建立“不唯所有制、不唯大小、只唯优劣”的信贷文化，以供应链金融支持民营经济，深耕普惠金融。按照监管“去杠杆、回归本源”的要求，压降同业资产和负债，加大信贷投放，服务实体经济。
2、强化授信政策执行管理。在异地授信、产能过剩行业、融资租赁公司、经营性物业四类授信政策关注领域，实行白名单准入管理机制，严把准入关口。同时，加强风险研判，加大政策制定与审批、审核的联动，总结共性问题，2018年先后在企信债、股票质押、资产证券化、融资租赁业务等领域进行授信政策和管控要求的适应性调整。
（二）聚焦重点领域，前移风险关口
1、开展重点领域风险大排查。针对当前房地产、政府融资平台、股票质押业务、异地授信、债券投资等重点领域，开展风险大排查。由点及面梳理检查发现问题，发起跟踪、整改和问责。对管控机制问题，明确责任部门，强化关键环节风险管控要求；对重点关注个案，逐条督促分行加固管控措施、安排风险预案。目前,上海银行已开展全行风险大排查“回头看”工作。
2、强化大额授信风险管控。实施大额授信动态名单制管理和分层差异化管理，现场与非现场结合，开展联合交叉管控。总行牵头滚动开展50大户按月监测，强化分行对辖内二十大授信风险管控。突出直查干预，对50大户全覆盖检查，针对问题授信实施直管干预，定期跟踪督导，协同营销、审批、预警、退出等管理环节推进风控措施落实。对管控不力的机构实施约谈、通报和考核问责。
3、主动退出与风险预警紧密联动。结合预警等级变化、关注类贷款、审计及内外部检查、外部债券违约和评级下调情况等外部风险事件，将预警、关注类等客户等纳入退出筛查重点。2018年全行主动退出潜在风险客户638户、107.5亿元，其中预警及关注类客户退出91.2亿元、占退出总额的84.8%，同比多退18.8亿元、上升16.7个百分点。
4、深化交叉金融风险防控。实施风险穿透，强化各类涉信业务全口径管理，对有信用风险特征的产品建立统一的风险视图，并纳入现有信贷业务管理体系，开展全流程风险管控。构建完善全行企业信用债投资风险管理体系，建立全行企信债重点风险关注池。根据风险形势，动态调整股票质押业务准入政策，严格股票质押业务管理。
5、加大流动性风险管理。加强央行货币政策导向研究，加大资产负债结构的主动管理。在新的流动性管理要求下，调整资产配置的同时增加负债稳定性，提升一般存款在负债中的占比。丰富流动性风险压力测试情景，进一步审慎区分主要存款产品，设定流失比例。推动压力测试结果在流动性风险偏好、流动性风险管理策略、政策程序及应急计划中的应用。
（三）严守风险底线，强化合规和操作风险管理
1、增强合规意识，坚守合规底线。在各类产品创设中，掌握监管政策变化，各环节加强合规审核，不触碰政策红线。落实 “八乱象”等监管专项治理，对检查发现问题切实推进整改、加强问责。
2、以“人员管理”为核心，推动操作风险与案件防控五项机制有效落地。强化员工行为管理，全行关键岗位员工家访近3000余人、飞行检查覆盖网点近300个，出台员工行为管理规定。
3、强化责任意识，加强风险管理的标准化建设。围绕重点领域和重点环节，以达标、考核、问责等机制为抓手，构建分行风险管理达标体系。明确管理要求与执行标准，强化履职尽责,量化过程评价。
4、突出对重点领域的排查和管控力度。紧扣当期监管要求、风险预警及银行业案件特点，聚焦员工异常管理、对公、零售、新型、风险合规、运营渠道6大领域，持续开展针对操作风险重点领域的“百日行动”专项排查和“雷霆行动”飞行检查。同时，运用GRC系统检查整改模块，形成“检查发起、问题录入、整改跟踪、问责积分、报告评估”的全流程闭环管理。
（四）打造量化管理基础，探索数字驱动型风控
1、“对公魔镜”项目一期投产，加快建设金融科技风控新工具。上海银行金融科技风控新工具——对公“魔镜”项目已于2018年投产运行。对公魔镜项目主要引入9大类外部数据，与内部数据进行深度整合，依靠模型建设精准提炼以客户为维度的风险信号，量化并提升风险预警能力，同时培育自身大数据分析应用能力。其主要功能包括：整合内外部数据嵌入信贷系统，自动推送风险信号；运用人工智能，采集提炼外部信息，提升风险预判能力；通过深度机器学习建模，形成“魔镜评分”；整合信息，生成集团客户、一般客户及小企业客户三类魔镜报告。
2、深化客户内评体系运用。先后开发了20个非零售评级模型，以及信用卡申请、行为评分卡模型，并将评级结果广泛应用于授信政策、定价、限额测算、退出管理、条线RWA预算方案等决策中。优化借呗等零售平台贷量化驱动申请评分模型，风险识别能力指标（KS）从原40%提升至51%；开发客户层多头评分模型，评估多头共债风险。
3、建成并实施IFRS9减值计量体系。上海银行自2019年1月1日起正式实施新准则（IFRS9）金融资产减值，实现了新旧准则减值测算的平稳过渡。在综合考虑宏观经济、特定行业、区域风险等因素的基础上，已完成IFRS9金融资产减值计量模型的开发，实现了资产减值逐笔批量计算。
（五）优化系统功能，加强机控能力
1、强化信贷管理信息系统机控能力。全年上线功能点144个。在客户管理上，实现客户内部评级模型和配套流程管理，完善集团客户关联识别功能；在操作流程上，实现审批、放款的电子影像线上化作业；在授信业务管理上，实现对授信额度的机控管理，投产信用债、ABS等涉信业务功能，加强信用风险统一视图管理。
2、上线操作风险与内控合规管理系统。2018年上线操作风险与内控合规管理系统（GRC），构建人控和机控相结合的操作风险管理体系，创新性地整合操作风险、内控合规、检查整改、非现场监测，支持总分支行三道防线管理协同和信息共享。系统内部署40多个预警模型，加强操作风险机控和预警。此外，建成印章管理系统，全行116枚关键印章实现人章分离、全线上审批。
3、上线市场风险内部模型法和资金业务前中后一体化系统。2019年1月，上海银行市场风险内部模型法和资金业务前中后一体化系统（STP）一期上线，有效提升了资金板块的业务能力、风险管理能力、运营效率及综合管理能力。通过系统计量能力的大幅提升，有效支持交易策略的创建、跟踪，支持客盘产品开发中的复杂需求，进一步识别、捕捉、测量风险，支持风险计量和监测。