基于因子剥离的 FOF 择基逻辑系列九：因子剥离体系下的债券基金久期估测构想
| 作 者 : | 冯佳睿 |
| 日 期 : | 2017-12-17 |
| 摘 要 : |
在《抽丝剥茧与 Alpha 提纯——FOF 的因子剥离逻辑》系列的第四篇与第五篇报告中，我们曾将因子剥离体系在国内的债券基金上进行实证，独创性地构建了债基七因子体系，为投资者展示了如何通过因子视角透视债基的风险暴露与收益来源。本篇报告延续该框架，尝试使用这套因子剥离的分析方法攻克债基分析的难题之一——久期估测。 |
| 关键词 : | 因子剥离； FOF 择基逻辑；债券基金久期估测 |
