基于因子剥离的 FOF 择基逻辑系列六 ——多元因子剥离体系的模型优化之特征选择
| 作 者 : | 冯佳睿 |
| 日 期 : | 2017-11-14 |
| 摘 要 : |
本文是《抽丝剥茧与 Alpha 提纯——基于因子剥离的 FOF 择基逻辑》系列的第六篇报告，主要将视角从针对国内市场的因子构建切换回模型优化方法论的探讨，尝试在多元因子的框架体系下实现更优的因子剥离效果，从而更好地应对主动股基和混合型基金剖析中的因子体系维度过高以及债基跟踪中的数据过于稀疏等情境。 |
| 关键词 : | 因子剥离； FOF 择基逻辑；模型优化；特征选择 |
