基于因子剥离的 FOF 择基逻辑系列五 ——债券基金的七因子剥离再探与 FOF 应用
| 作 者 : | 冯佳睿 |
| 日 期 : | 2017-07-17 |
| 摘 要 : |
本文是《抽丝剥茧与 Alpha 提纯——基于因子剥离的 FOF 择基逻辑》系列的第五篇报告， 也是债券基金系列研究的第二篇。 在报告《基于因子剥离的 FOF 择基逻辑系列四——债券基金的风格归因与因子剥离初探》 所构建的债基四因子剥离体系的基础上，本篇报告试图解决值得进一步探索的遗留问题， 并对模型进行深化，构建债基七因子剥离体系以期为投资者提供参考。 |
| 关键词 : | 因子剥离； FOF 择基逻辑；债券基金 |
