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作　者 :	中信证券
日期 :	2019-12-11
摘　要 :	本篇报告从从 PE 投资的风险收益和现金流特征出发，讨论其与股票、债券等大类资产的相关性，为我们认为 PE 投资与股票资产的相关性很高，而与债券资产呈负相关性。对将于如何将 PE 投资纳入传统的资产配置数量模型，本报告提出两个解决思路：PE 基金风险敞口预算；将 PE 基金视为股票和债券的某种等价组合。
关键词 :	PE基金；资产配置；生命周期

如何将PE基金纳入资产配置框架（投资基金化）.pdf全文下载